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2018-10-16

A股隐含波动率的计算问题?

最近我在做50ETF期权和期货的对冲交易,需要利用隐含波动率来让我的几个Greek指标根据当时的需要保持中性。但我遇到一个小小的问题,因为BS的假设是无限的做多和做空是被允许的,但这绝对不符合中国的市场情况,这倒

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这家伙很懒,什么都没有留

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