股指策略回测时如何处理近期这波行情？

知乎首问。
最近在一家私募基金做量化策略，因为公司比较小直接就上手写策略了。
在回测时发现尝试的很多想法在最近（半年到一年）的行情和之前三五年的差别太大，直观感受就是两边的数据不是来自相同的分布。
比如用净收益来筛选策略的时候上半年的策略只要一直做多就能有比较好的收益，而且占五年总收益的比重很大，但是很明显这样的收益对于当下是没有参考价值的。。
所以想请问大牛们怎么处理近期这波行情，回测的时候怎么使用这段数据。。

之前问了老板，老板说如果你的逻辑在所有行情下都是合适的就不用管这些了。。
私以为太理想了。。

描述的有什么问题请大家指出哈。
欢迎邀业内大牛。（^-^）