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eric lou
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2018-10-15

股指策略回测时如何处理近期这波行情?

知乎首问。 最近在一家私募基金做量化策略,因为公司比较小直接就上手写策略了。 在回测时发现尝试的很多想法在最近(半年到一年)的行情和之前三五年的差别太大,直观感受就是两边的数据不是来自相同的分布。 比如

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这家伙很懒,什么都没有留

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