从期权买卖双方的角度去对一个期权定价？

如果仅仅从期权买卖双方的角度去对一个期权定价（决定‘fair’ price），各位大佬有什么想法，或者有推荐的文献吗？像weather derivatives，标的物是温度指标，如果买卖双方合约期间对温度的预测不一样，就会得到不同的期权价格，买卖双方需要一个都能接受的‘fair’ price

官景峰 · 2018-9-25 22:28:53

我觉得万变不离其宗吧，如果我们相信标的物也是服从geometric brownian motion，那同样也可以用black Scholes PDE解或者蒙特卡洛模拟期权价格。我之前写过几篇这方面的文章，你可以看看。
http://keeprunning.sg我觉得买卖双方定价不同主要来自对未来波动率看法不同，所以bid ask spread也主要来自于对vega的charge。
需要讨论可以关注私信我哈

从期权买卖双方的角度去对一个期权定价？

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