vega交易的两种策略

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 ask  2016-7-5 19:08  29587  8

介绍两个中性策略。
1.如果赌vega上升用Double calendar，买远卖近，可以收时间价值，加上正vega。不足之处是一是要注意下波动率期限结构，二是负gamma。
2. 如果赌波动率下降，那就卖iron condor。两种策略都要注意，尽管都有亏损的理论下限，但一旦要突破盈亏平衡点，要尽快平仓，守住平衡比博取盈利重要。

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2^#

Fei

论坛专家

Plus会员 生涯累计成交千亿美金了吧。。 | 2016-7-5 19:10:46 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

最近一直在研究波动率的期限结构，这个太有用了

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3^#

墨子 13级元老 期权论坛元老 | 2016-7-5 19:17:58 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

请问double calendar是什么？

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4^#

edwin 6级职业 | 2016-7-6 10:37:13 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

这个好像和上一个帖子讨论的是一样的。

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5^#

rui 5级知名 前10个交易50ETF期权的人 | 2016-7-6 10:44:22 发帖IP地址来自湖南常德

买远卖近，可以收时间价值，加上正vega，这种策略在现在的期权环境里面确实赚钱。

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6^#

puts 5级知名 以交易为生 | 2016-7-6 11:02:59 发帖IP地址来自湖南常德

铁鹰式期权策略，请问有什么资料吗？@admin

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7^#

ivo 4级常客 | 2016-7-6 15:31:31 发帖IP地址来自上海

这个正vega其实并不是真正的正vega，波动率爆炸的时候，近期幅度会远远大于远期吧

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8^#

HSHCH 3级会员 | 2016-7-6 17:35:39 发帖IP地址来自广东深圳

这不是我在知乎上面写的么........

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9^#

吹逼 4级常客 | 2016-7-19 15:10:33 发帖IP地址来自湖南常德

vega交易现在简直不能看，不过不知道突然来个大跌，会不会来一波横财

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14级大佬

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