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2022-07-27中证1000指数与沪深300量化分析 一、今日盘面技术指标总结 注：DT-A、DT-B指标参见文中第七部分 总结: （1） 大盘指数显示：中证1000涨幅明显大于沪深300； （2） 成交额PCR显示：沪深300卖出明显增加 （3） 持仓量PCR显示：中证1000买入明显增加 （4） DT-A显示：中证1000涨幅大于沪深300； （5） DT-B显示：中证1000涨幅大于沪深300； 二、中证1000指数基金走势分析主要包括： 1. 招商中证1000指数增强A(004194） 2. 广发中证1000指数A(006486） 3. 创金合信中证1000指数增强A(003646） 4. 建信中证1000指数增强A(006165） 5. 富国中证1000指数增强(LOF)A(161039） 6. 万家中证1000指数增强A(005313） 7. 华宝中证1000指数(162413） 今日，中证1000指数走势如下图所示：止跌回升状态 目前需要暂时观察一段时间，才能确定是继续上行，还是要下跌，当前仍然处于高位，买入需慎重。 三、中证1000指数ETF走势分析包括4只新 基金分别为中证1000 ETF基金(560110)、中证1000ETF指数(560010)、中证1000指数ETF(159633)、1000ETF(159629)，分别由 汇添富基金、广发基金、易方达基金、 富国基金发行。 今日中证1000ETF虽然上涨，但整体上目前中证1000ETF基金技术面处于下跌初始状态，买入慎重 四、沪深300指数基金走势分析沪深300指数基金共有154只。 今日，沪深300指数走势如下图所示： 沪深300指数处于下跌状态，暂时不建议购买。 五、沪深300ETF基金走势分析今日，沪深300ETF指数走势如下图所示： 同样在下跌通道中，可以暂时观望，谨慎购买。 六、沪深300与中证1000股指期货、期权日内进出场分析由于沪深300和中证1000指数分析方法一致，为避免赘述，下面以中证1000指数为例。 1、 DT-A信号 DT-A指标今天共出现2个信号，如下图圆圈所示。 信号1：9:39提示大盘下跌 信号2：9:58提示大盘上涨 2、 DT-B信号 DT-B指标今天共出现2个信号，如下图圆圈所示。 信号1：9:42提示下跌 信号2：9:56提示大盘上涨 3、 进出场信号（SQM信号） DT-A和DT-B提示出方向信号后，需要结K线图SQM指标，进行具体操作。 剔除DT-A和DT-B之间矛盾的信号。选择进场时机如下： （1） 入场1。买涨，如图中红色框所示。 入场：10:53分入场，P1=7070 出场：在10:26分出场，P2=7073 收益：PROFIT1=P2-P1=3点 （2） 入场2，买涨，如图中红色框所示。 入场：13:34分入场，P1=7062 出场：14:30分出场，P2=7088 收益：PROFIT2=P2-P1=26点 （3） 入场3，买涨，如图中红色框所示。 由于临近收盘，不进行操作。 今天总收益：PROFIT=PROFIT1+PROFIT2 =3+26=29点。 七、关于数字孪生指标 金融 市场的价格是由多种复杂的因素综合产生，在常用的交易软件中一般是以收盘价为主要评判标准，进行买卖操作，由此也产生了许多以价格（收盘价）为基础的指标如各类均线、多空线、趋势线等等。这些指标具有相当大的滞后性，无法给实战操作提供实质性的帮助。一般来讲，金融市场的价格是无法准确预测的，任何预测只能体现预测者所关注的一个维度。 商品在交易时，有几个关键要素：价格、成交额、持仓量、情绪等等，因此交易者除了关注价格外，更要能够准确了解成交额、持仓量、交易者情绪等等对未来价格的短时影响。 这在通常的交易软件系统中是没有提供的。 鉴于此，作者采用数字孪生技术针对成交额、持仓量、情绪等等与价格一起，构建了能够反映短时价格走势的指标，并称之为数字孪生指标，目标是能够较为准确反映短期大盘方向和买卖点。主要包括： l 数字孪生指标DT：Digital Twins（包括一对双胞胎兄弟：DT-A和DT-B）：作为判断大盘方向的指标 l 情绪动量指标：SQM：Sentiments Squeeze Momentum：作为进出场买卖点的指标 （1）DT-A： 主要描述成交额对未来价格走向的短时预测。DT-A是买涨买跌信号的主要参考依据。当DT-A的涨幅曲线（图中红色线条）大于跌幅曲线（图中绿色线条）时，表明大盘大概率会上涨；当DT-A的涨幅曲线低于跌幅曲线时，表明大盘大概率会下跌；因此，观察涨幅曲线与跌幅曲线的交叉点非常重要。 （2）DT-B：主要描述持仓量对未来价格走向的短时预测；DT-B是买涨买跌的第二参考依据。当DT-B的涨幅曲线（图中红色线条）大于跌幅曲线（图中绿色线条）时，表明大盘大概率会上涨；当DT-B的涨幅曲线低于跌幅曲线时，表明大盘大概率会下跌；因此，观察涨幅曲线与跌幅曲线的交叉点非常重要。 当DT-A和DT-B发出一致信号时，明确表示出了大盘方向； 当DT-A和DT-B发出不一致信号时，可以暂时观望一下，通常是处于震荡状态； （3）SQM：主要描述交易者情绪对未来价格走向的短时影响。当数字孪生指标DT-A、DT-B发出买涨或买跌信号时，SQM作为进出场信号点进行具体买卖操作。 为验证上述三类指标的实战效果，以沪深300指数和中证1000指数为例进行日内量化分析，并且提供具体操作时间节点，为大盘短时走势进行分析，提供进出场依据。 每日定时更新，希望大家多多点赞、留言和分享。 特别提示：以上内容仅为个人投资思考和操作记录，不构成投资建议。 谢谢您的点赞和关注！
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