VIX指数期权交易卷土重来 忧心美股反弹或只是暴风雨前的宁静

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通荷   2022-7-8 08:36   11028   0
                        
美国股市反弹令波动率交易员提起十二万分警惕,期权显示市场的焦虑情绪达到2020年疫情爆发前以来的最严重程度。
Cboe波动率指数(vix)的看涨-看跌期权比率周三升至约两年半来最高,市场的新动荡左右了投资者的押注。
在经历股市下跌期的低迷后,期权对冲交易有所复苏,这说明标普500指数三个月来的最长连涨令投资者感到不安。
VIX期权的一项成本指标徘徊在2019年以来的最低水平附近,交易员可能会利用期权保护成本较低的时机进行套保。
尽管日前标普500指数跌至新低,但被视为华尔街恐慌指标的VIX未能创出3月以来的新高。Piper Sandler&Co.的期权主管Danny Kirsch表示,“VIX对冲并没有像你预期的那样发挥作用,隐含波动率整年都没什么大波动,这是一个糟糕的对冲。”
在本月之前,迹象表明专业投资者回避股票期权,而是涌向股票期货来对冲头寸。
现在,对期权的需求似乎又回来了。 周三 ,超过44万份VIX看涨期权成交,与看跌期权之比达到5.8比1,为2020年1月以来的最高水平。
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