波动率模型是学界搞期权的重点，BS模型中，使用的是固定的波动率。现在提的较多的是局部波动率模型和随机波动率模型。局部波动率模型是随机波动率模型的一种简化，将波动率定义为标的价格S和时间t的函数sigma(S,t)，随机波动率模型中，对波动率描述存在随机项（独立于价格中的随机项）。 局部波动率模型中，常用的是SVI模型(stochastic volatility inspired)，SVI模型本质上是描述了波动率微笑曲线，并且增加了一些期权性质上的约束。 我前面研究过一次SVI模型，但由于对python里面最优化函数理解的不透，对外层使用了是穷举法，这个方法显然是不好的，只是让我初次了解这个模型的性质。最近部门一个实习生用matlab实现了一下这个模型，虽然拟合的结果并不是很好，但让我发现原来matlab里面的几个函数，如lsqlin就是二次非线性最优化，而fminsearch的函数，使用的就是Nelder-Mead Simplex方法。 | 
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