金融期权日报：上证50ETF弱势盘整构建DELTA中性组合策略

　　【行情要点】
　　上证50ETF下跌0.61%报收于3.244；沪300ETF下跌0.02%报收于4.959；深300ETF下跌0.04%报收于4.879；沪深300指数上涨0.05%报收于4885.75。
　　【期权盘面】
　　隐含波动率：金融期权标的市场行情盘整震荡，金融期权隐含波动率小幅波动。截止收盘，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权上升0.19%至17.62%，沪300ETF期权下降0.75%至15.22%，深300ETF期权下降0.12%至15.91%，沪深300股指期权下降0.09%至14.84%。
　　融期权持仓量PCR小幅波动，截止收盘，上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.59，沪300ETF期权持仓量PCR报收0.91，深300ETF期权持仓量PCR报收0.84，沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.79。
　　和支撑线。截至收盘，上证50ETF的压力线为3.30和支撑线为3.20；沪300ETF的压力线为5.00，支撑线为4.90；深300ETF的压力线为4.90，支撑线为4.80；沪深300指数的压力线为4900，支撑线为4850。
　　【结论与操作建议】
　　上证50TF期杈：上证50ETF维持在20天均线和60天均线附近弱势盘整。操作建议，构建动态 DELTA中性组合策略，根据市场行情变化动态的调整持仓DELTA，使得持仓保持中性，若市场行情快速上涨或下跌，则平仓离场，如：S_510050_2011C3.30@10@10和S_510050_2011P3.20@10。

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