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2018-09-25

当期权出现错误定价时,delta hedge ratio如何计算?

假设可以明确发现欧式call对应的BS IV(比如45%) 远高于合理的波动率时(比如25%),想做delta hedging,对冲比例应该根据IV(45%)来计算还是根据合理波动率25%来计算呢?

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这家伙很懒,什么都没有留

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