当衍生品邂逅万矿——期权的隐含波动率曲面

在量化投资中，尤其是衍生品量化投资领域，基于期权市场价格的隐含波动率曲面的估计是非常重要的。本文以50ETF期权为例，结合万矿全面丰富的期权数据。基于BSM公式和二维插值（行权价方向上样条插值，剩余存续期方

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