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2018-08-03
最近一段时间做备兑很好啊，备兑作为长期策略，不在乎一时得失。或者直接卖认沽，等待行权，低位拿现货，长期思维。做期权就是要有长期策略和短期策略。
2017-03-13
期权真的了，但听说非常难过，整个过程需要一个多小时，而且考试题是在题库里随机抽取，考试分数不得低于90分，期货公司手上没有试题答案。我自己一年之内不去碰它，我只做自己熟悉的品种，先观望吧。（当然有把握有
2017-03-11
例:购9月2450，期权价格为0.0787，一手为0.0787*10000=787元，其Vega为0.7733，这意味着如果隐含波动率上升1%，则期权价格将变为多少？
2017-03-07
上证50ETF期权采用什么定价方式?一般来说是采用B-S定价模型。但是又感到不对，因为虚二档的认购，例购9月2450价格为705，其隐含波动率为12.1%；同样虚二档的认沽，沽9月2250价格为536，其隐含波动率为15.6%。大家都
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?5273
这家伙很懒，什么都没有留
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