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2017-06-30
几点说明： （1）在第6行中输入当前股价、行权价、 无风险利率、距到期日天数，年化波动率，可得到认购和认沽期权价，以及各希腊字母值，不要去动计算中间值； （2）现有50ETF不用考虑分红（分红后调整合约乘数相
仓位管理之于交易系统，正如配比剂量之于诊治药方，策略正确但仓位失调，一如选药对症而剂量不当，轻则功效大减，重则招致惨败。相比股票，由于期权的杠杆特征，风险控制与仓位管理重要性更甚。下面狼君就来谈谈对于
以狼君理解，期权修炼路径宜如下：先从平价公式着手，逐步过渡到定价公式，结合股价运动概率和统计量化，学会风险收益比的量化和定性判断，最后揣摩各式策略。研习过程中，宜先建立 “图景式”物理认识，然后再求“
2016-05-31
（1）近一周50ETF波动率下降较多，按教课书做法，买入跨式做多波动率，但狼君要告诉你，效果通常不好，因为时间是你敌人情况下，指望波动率上升并不那么可靠，考虑三种情况：一是50ETF价格不变难受；二是价格先升后
2016-05-05
这是我的第一期，欢迎大家前去观看。 传送门：www.optbbs.com/thread-971-1-1.html 狼君认为“脱离标的价值或定价谈投资基本是耍流氓”，但到似乎更应数学化的期权，反而想强调：不可太执着数学
2016-04-27
最近快速浏览了很多关于期权的讨论，狼君实在忍不住了，也想谈谈对期权的一些浅薄并不太一样的理解。 一、期权的本质和基本逻辑 朋友们都知道，期权实现了“在未来某个时段内（美式）或某个时点上（欧式，我国采
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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