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2021-05-03
一、隐含波动率 隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型——Black-Scholes-Merton模型，反推出来的波动率数值。 由于期权定价模型(如BSM模型)给出了期权价格与五个基本
一、收益率曲线 1.收益率曲线的基本概念 中债或中证等机构，每日会公布收益率曲线，这里我们简要介绍3种收益率曲线。 【注】曲线详细介绍见《债券收益率曲线的编制》、《债券零息（即期）收益率曲线的构建》。 【
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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