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2020-12-19
除非我们可以根据实际波动率进行期权的再平衡调整，否则单纯提高复制期权的调整次数并不能显著降低复制策略带来的损益误差。如果无法按照实际波动率来对期权进行对冲，边际损益dP&l(I,R)中始终包含一个跟（ΔI-ΔR）
2020-06-07
今后的文章，我们尝试花一些篇幅开始来简单讲述一下，波动率相关的交易策略。 基于价格预测的交易策略，其盈利或基于历史数据或者技术分析、或基本面信息等。只有价格朝着有利的方向变动，策略才能够盈利。但是，
2020-05-29
波动率数据还存在序列相关性特征，即在某一时间跨度内波动率取决于或相关于以前相同时间跨度内的波动率水平。未来的波动率与过去实现波动率有关联，每个实现波动率都有自己的权重。波动率可以被形容为一个过程，该过
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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