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2020-05-30
逻辑： 期权到期日，因交割制度为实物交割，需要准备大量资金，很多交易者会折价卖出深度实值ITMCall，尤其是刚刚进入ITM状态的Call，因原有持仓量巨大，平仓需求严重影响最后30min的定价。 参数 描述 套利原理 到
2020-05-29
随着期权流动性增强，同月份各行权价之间的无风险套利空间较小，但仍存在一些特殊时刻，可以提供较大无风险套利机会。 尾盘（14:57-15:00）间，50ETF期权处于集合竞价阶段，做市商此时不报价，市场流动性减弱，
以50ETF为例 1、统计，自2015年2月50ETF期权上市至2018年9月，隐含波动率大于16%的月份共有26个，其中月涨幅小于2%的共有16个月，占比约61%，月涨幅大于8%的有4个月，占比约15%，月涨幅小于8%的有22个月，占比85% 2
2020-05-25
转换套利 1 转换套利（执行价格和到期日都相同）： 买进看跌期权，卖出看涨期权，买进期货合约 利润=（卖出看涨权利金-买进看跌权利金）-（期货合约价格-期权执行价格） 2 反向转换套利（执行价格和到期日都相同）
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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