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2021-05-03
近年来，大量研究提供了不同的波动率曲面构建方法，本期推荐的三篇经典文献分别使用参数法和非参数法对波动率曲面进行建模。Heston 模型和 SABR 模型是比较流行的参数法，它们都具有近似解析解；Avellaneda 相对熵方
2020-12-19
2020-05-30
郑州商品交易所（以下简称郑商所）于5月25日发布通知，对动力煤期权合约公开征求意见和建议，截止日期为2020年5月29日。 动力煤期权合约（征求意见稿） 主要条款设计说明01 交易单位：1手动力煤期货合约期权合约的
2020-05-09
一、场外期权在套利交易中的运用 套利交易：买入低于合理价格的资产，卖出高于合理价格的资产，价格回归合理时获利。 套利交易的模式主要有以下几种： 1、期现套利：期现基差缩小或放大时，买入或卖
2020-05-02
引言 从交易者主体类型上划分，期权市场有两类参与者：公共投资者和做市商。公共投资者既包括个人投资者，也包括专业的机构投资者。做市商一般由具备一定实力和信誉的机构担任，向公共投资者提供双边报价，以自有资
2020-04-11
引言 最近行情波动很大，波动率也飘忽不定，股市日内反转频繁上演。判断不清方向的时候该如何利用期权给股票对冲风险？今天我们一起看看期权"双买策略“~ 具有二级交易权限的个人投资者，除可使用一级投资者的交易策
根据2019年12月18日中国金融期货交易所发布的《关于沪深300股指期权合约上市交易有关事项的通知》，沪深300股指期权上市初期实施交易限额制度。 调整时间：自2020年3月的第4个星期一（2020年3月23日） 至2020
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?2386903
这家伙很懒，什么都没有留
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