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2020-01-11

利率期权模型思考之二:Skew

Black模型里面有三个比较值得讨论的地方: (1)利率是lognormal分布(对数正态分布)的假设合不合理? (2)为什么有时候利率期权价格和隐含波动率之间有“奇怪”的背离? (3)Skew的存在。 上一篇说了前两

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这家伙很懒,什么都没有留

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