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转一个日历价差套利的统计excel

股指期权日历套利操作原理是近月期权时间损耗比原月大,我觉得理论上讲,这种套利方式应该是赚钱的。于是用4月和5月所有认购、认沽数据作了个测试,在期权上市首日以收盘价买入5月期权,卖出4月相同方向、相同价格期

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未知领域 来自火星

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这家伙很懒,什么都没有留

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  • 转一个日历价差套利的统计excel
  • 据说期权券商要给我打电话了

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