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2019-07-28
1.单期二叉树定价模型 期权价格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r） U:上行乘数=1+上升百分比 d:下行乘数=1-下降百分比 【理解】 风险中性原理的应用 其中： 上行概率=（1+r-d）/（u-d） 下行概率=
2019-07-27
一、金融期权价值的影响因素 （一）期权的内在价值和时间溢价 期权价值=内在价值+时间溢价 1.期权的内在价值 （1）含义：期权的内在价值，是指期权立即执行产生的经济价值。 （2）影响因素：内在价值的大小，取
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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