Goldman 2级吧友
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Goldman
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2018-10-17

期权定价中,SABR模型beta参数的求解如果不用经验法则0或者0.5或者1,可以精准的算出来吗?

用平值期权和远期价格的对数做回归ln(sigma)=ln(alpha)—(1—beta)ln(f),其中sigma为平价期权波动率,f为远期价格这种数据是需要一个横截面上所以不同合约期权到期日构成的数据,还是说相同合约期权到期日

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Goldman
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2018-10-14

期权定价中,SABR模型beta参数的求解如果不用经验法则0或者0.5或者1,可以精准的算出来吗?

用平值期权和远期价格的对数做回归ln(sigma)=ln(alpha)—(1—beta)ln(f),其中sigma为平价期权波动率,f为远期价格这种数据是需要一个横截面上所以不同合约期权到期日构成的数据,还是说相同合约期权到期日

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这家伙很懒,什么都没有留

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