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2018-10-17
用平值期权和远期价格的对数做回归ln(sigma)=ln(alpha)—(1—beta)ln(f),其中sigma为平价期权波动率,f为远期价格这种数据是需要一个横截面上所以不同合约期权到期日构成的数据,还是说相同合约期权到期日
2018-10-14
未知领域 来自火星
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这家伙很懒,什么都没有留
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