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2020-03-28
期权波动率（二） 我们已经学习了正态分布和定价模型，那如果我们要用与正态分布一致的方法为价格分配概率，应该怎样输入到定价模型中去呢？ 除均值外，我们还需要标准差来充分地描述正态分布曲线。当我们把波动
2019-06-29
合成期权头寸 期权的一个重要特征是它们能够与其他期权合约或者标的合约组合，从而得到具有与其他合约或合约组合类似特征的头寸。这种类型的复制让我们能以不同的方法实现更多的交易策略，同时让期权与标的合约之间
2019-06-08
1 看跌期权熊市价差 从理论上说，看跌期权的价差策略同相应的看涨期权的价差策略没有显著区别。使用看跌期权价差可以建立看多的头寸，也可以建立看空的头寸。这同看涨期权中的情况相似。不过，因为看跌期权比看涨
看跌期权跨期价差 一个跨期价差是由卖出一手近期和买入一手较远期期权构成的，两手期权的行权价相同。这个定义既适用于看涨期权，也适用于看跌期权。在一个中性看跌期权跨期价差中，投资者是抱着当近期看跌期权无价
2019-05-26
买入看跌期权 在许多方面，看跌期权以及同它相关的策略都几乎完全是那些以看涨期权为基础的策略的反面。不过，看跌期权完全是看涨期权的反面这种说法是不正确的。在这一节里，我们将对看跌期权的特征进行介绍，以显
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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