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2019-05-24

期权套利系列(6)-认购期权的凸性套利

前言: 期权的价格一般不会等于理论价格,市场预期标的波动率较高时,期权的价格会高于理论价格,但两者不太可能长久维持很大偏离,因为这样就存在无风险套利机会。且不去管场内期权被规定的涨跌停价,期权价格存在

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未知领域 来自火星

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这家伙很懒,什么都没有留

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