vega交易的两种策略

论坛 › 期权论坛 › 期权

 ask  2016-7-5 19:08  29676  8

介绍两个中性策略。
1.如果赌vega上升用Double calendar，买远卖近，可以收时间价值，加上正vega。不足之处是一是要注意下波动率期限结构，二是负gamma。
2. 如果赌波动率下降，那就卖iron condor。两种策略都要注意，尽管都有亏损的理论下限，但一旦要突破盈亏平衡点，要尽快平仓，守住平衡比博取盈利重要。

回复

分享到 :

0 人收藏

8 个回复

正序浏览

8^#

吹逼 4级常客 | 2016-7-19 15:10:33 发帖IP地址来自湖南常德

vega交易现在简直不能看，不过不知道突然来个大跌，会不会来一波横财

支持反对回复

7^#

HSHCH 3级会员 | 2016-7-6 17:35:39 发帖IP地址来自广东深圳

这不是我在知乎上面写的么........

支持反对回复

6^#

ivo 4级常客 | 2016-7-6 15:31:31 发帖IP地址来自上海

这个正vega其实并不是真正的正vega，波动率爆炸的时候，近期幅度会远远大于远期吧

支持反对回复

5^#

puts 5级知名 以交易为生 | 2016-7-6 11:02:59 发帖IP地址来自湖南常德

铁鹰式期权策略，请问有什么资料吗？@admin

支持反对回复

4^#

rui 5级知名 前10个交易50ETF期权的人 | 2016-7-6 10:44:22 发帖IP地址来自湖南常德

买远卖近，可以收时间价值，加上正vega，这种策略在现在的期权环境里面确实赚钱。

支持反对回复

3^#

edwin 6级职业 | 2016-7-6 10:37:13 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

这个好像和上一个帖子讨论的是一样的。

支持反对回复

2^#

墨子 13级元老 期权论坛元老 | 2016-7-5 19:17:58 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

请问double calendar是什么？

支持反对回复

1^#

Fei

论坛专家

Plus会员 生涯累计成交千亿美金了吧。。 | 2016-7-5 19:10:46 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

最近一直在研究波动率的期限结构，这个太有用了

支持反对回复

14级大佬

论坛专家

积分:28986

帖子:279

精华:0

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.