什么是负偏特征

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w605256475   2017-8-22 17:44   8066   3
什么是负偏特征
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2#
sky123东  1级新秀 | 2017-8-25 01:36:39 发帖IP地址来自
画出风险损益图。
A看涨多头,标的资产价格上升盈利无限,下降时风险仅为保证金
B看跌多头,标的资产价格上升风险仅为保证金,下降时盈利
C为熊市期权套利,风险和收益都是有限的
D看跌空头,标的资产价格上升时,盈利仅为保证金,有限,价格下降时,损失风险无限。
故选D,负偏性,损益偏向损失
3#
暮雪浅袖  2级吧友 | 2017-8-25 01:36:40 发帖IP地址来自

D,负偏特征,收益率呈负偏态(正态分布的一种)。因为空头风险无限。
4#
热心网友  15级至尊 | 2017-8-25 01:36:41 发帖IP地址来自

negative skew, meaning that lower strike has greater implied vol and the higher strike has small vol.
Choose C!
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