常用期权中性策略回测

吃了一个蛋

本帖最后由 shakesbin 于 2017-8-30 12:46 编辑

详细见评论（由于之前数据有缺损，删除了之前的回测，晚点补回）

shakesbin · 2017-3-29 17:51:30

本帖最后由 shakesbin 于 2017-8-30 12:42 编辑

卖出跨式

shakesbin · 2017-3-29 17:51:57

本帖最后由 shakesbin 于 2017-8-30 12:42 编辑

卖出宽跨式

shakesbin · 2017-3-29 17:52:19

本帖最后由 shakesbin 于 2017-8-30 12:43 编辑

买蝶式认购

shakesbin · 2017-3-29 17:52:42

本帖最后由 shakesbin 于 2017-8-30 12:43 编辑

买蝶式认沽

LLW9BiP4Sg · 2017-3-29 17:52:50

看看

shakesbin · 2017-3-29 17:53:11

本帖最后由 shakesbin 于 2017-8-30 12:46 编辑

买铁蝶式

shakesbin · 2017-3-29 17:53:32

本帖最后由 shakesbin 于 2017-8-30 12:43 编辑

日历正购

shakesbin · 2017-3-29 17:53:53

本帖最后由 shakesbin 于 2017-8-30 12:43 编辑

日历正沽

shakesbin · 2017-3-29 17:55:08

其他变形就不上存了

吃了一个蛋 · 2017-3-29 18:04:36

怎么回测的？楼主这个很厉害

七宝一丁 · 2017-3-29 18:52:02

好帖刘明，必火

LLW9BiP4Sg · 2017-3-29 20:23:50

取决于你是否用平值期权构建吧？

鬼谷子 · 2017-3-29 23:48:04

很有意义的帖子，希望能具体些

aoxuehui · 2017-3-30 00:00:14

厉害啊，卖宽跨从15年到现在效果都很好。你是用什么方式测试的请问？

周杰伦 · 2017-3-30 08:37:26

日历价差居然收益率只有3%，太惊讶了

aoxuehui · 2017-3-30 11:32:05

楼主您好，请问您测试期权的软件用的什么，数据从哪里获取？谢谢

驴奔奔 · 2017-3-30 12:46:28

谢谢分享，是按持有到期再移仓到新合约上计算的吗？

好恽气 · 2017-3-30 19:30:32

很好，很有参考价值！

好恽气 · 2017-4-1 22:02:56

楼主能否再做些策略回测，比如买入跨式、买入宽跨式，比率价差，反向价差，等等，先谢谢了！

JohnD · 2017-4-1 22:03:42

很期待楼主的具体回测

踏浪而来 · 2017-4-1 22:55:09

高

期权新手 · 2017-4-3 13:08:18

果然卖期权收益率高

vincentsum · 2017-8-7 10:49:26

回复 shakesbin:

回复 shakesbin :我的测评结果和您存在一定差异，特别是在2015年，你的测评结果显示你的风控手段更优。请教你是如何使用Greeks冲销、展期等风控技巧的？

Edwin_z · 2017-8-7 10:51:10

高手这是

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