Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨

期权价格为4.90，以下描述正确的是（） A. 无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发 B. 如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C. 如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利 D. 如果期权是欧式期权，买入近月，卖出...期权价格为4.90，以下描述正确的是（） A. 无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发 B. 如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C. 如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利 D. 如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利展开

千寻悠然 · 2018-4-30 03:52:58

BC。1.欧式期权的执行权在期权到期时，所以无论是否有红利都必须等到到期才能做出是否执行期权的决定，所以排除A，B入选，进而排除D；2.美式期权可以随时执行期权，所以有利于投资者，可知C正确。

Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨

1 个回复