计算美式看涨（跌）期权的内在价值和时间价值。

我是南大一枝花 · 2017-8-25 09:37:17

计算美式看涨（跌）期权的内在价值和时间价值：
贴水率-内在价值=时间价值；
看涨内在价值=Max【S-E，0】；
看涨内在价值=Max【E-S，0】；
看涨时间价值=贴水率-看涨内在价值；
看跌时间价值=贴水率-看涨内在价值；
其中，S代表到期即期交易价格，E代表执行价格。

小角色1234 · 2017-8-25 09:37:18

贴水率-内在价值=时间价值
看涨内在价值=Max【S-E，0】=Max【92.04-93=-0.96,0】=0
看跌内在价值=Max【E-S，0】=Max【93-92.04=0.96,0】=0.96
看涨时间价值=2.10-0=2.10
看跌时间价值=2.2-0.96=1.24
其中，S代表到期即期交易价格，E代表执行价格。

羽柴藤吉郎 · 2017-8-25 09:37:19

看涨期权的内在价值：92.04－93＝－0.96
看跌期权的内在价值：93－92.04＝0.96

要求时间价值应该还却一些条件。

inxiaolong · 2017-8-25 09:37:20

比较专业的问题

zhang7816266 · 2017-8-25 09:37:21

。。。。

计算美式看涨（跌）期权的内在价值和时间价值。

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