大家都在讨论long straddle？

本帖最后由期权论坛第一帅于 2016-4-26 08:37 编辑

翻下吧里的讨论，发现这一周基本上都在讨论long 还是short straddle。

简单说下我的观点，long straddle是loser game，你寄希望于Vega的大幅度上升来盈利，但别忘了Theta是在磨损，非常不利。如果你交易过美国的股票期权，你会发现，除非你去做快出FDA报告的药股之类的股票（现实当中不太现实），否则非常有可能亏损出场。如果你想去赌ER，估计你也会失望的。

可以去读读《Option Strategies for Earnings Announcements》 by Ping Zhou，这书可以半小时看完，关键看看里面的统计数据。玩ER可以short straddle，不过对buying power的影响很大，可以有其他更好的选择，例如Jade Lizards， broken wing butterfly，ratio spread， Iron condor等等

吴宇 · 2016-4-26 08:54:59

吧里一半以上的人都排斥long straddle，其实这个交易量真的挺大的。CBOE交易池里面交易的基本上是straddle，而且我以前做场外市场的时候，基本上都是价差和跨式两种。

吴宇 · 2016-4-26 08:55:32

不过这帖子写的很好{:6_265:}

吴宇 · 2016-4-26 08:57:21

我们主要讨论straddle主要还是50ETF期权的隐含波动率太低了，很多系列已经到了12%的历史最低位了，vix还在24%。

期权论坛第一帅 · 2016-4-26 09:16:16

admin 发表于 2016-4-26 08:57
我们主要讨论straddle主要还是50ETF期权的隐含波动率太低了，很多系列已经到了12%的历史最低位了，vix还在2 ...

ratio spread会比普通的straddle和vertical spread更灵活，也更适合真实的市场

shuijing · 2016-4-26 09:19:54

楼主提到的书有中文版吗？

期权论坛第一帅 · 2016-4-26 09:26:10

shuijing 发表于 2016-4-26 09:19
楼主提到的书有中文版吗？

这本书没有中文版，不过是ping zhou写的，理解起来很简单

我的名字叫小飞 · 2016-4-26 11:56:41

趋势为王，策略为盾

美股期权 · 2016-4-26 22:17:49

比较好的贴了，mark

风过无痕 · 2016-5-1 10:23:25

admin 发表于 2016-4-26 08:57
我们主要讨论straddle主要还是50ETF期权的隐含波动率太低了，很多系列已经到了12%的历史最低位了，vix还在2 ...

现在已经从12%涨到18%了，下跌行情中，估计会继续涨

风过无痕 · 2016-6-14 08:34:55

现在是否可以long straddle了呢？

supsonic · 2017-8-9 09:02:35

很好的帖子

黑色童话 · 2017-8-9 09:04:15

感觉好高大上的帖子。。。

大家都在讨论long straddle？

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