高能攻略 | 学习什么是波动率指数!

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三立期货   2020-5-2 02:05   5395   0

波动率指数
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波动率指数(Volatility Index,vix)也称为投资者恐慌指数,反映了投资者对未来证券市场波动性的预期。由此可以观察投资者的心理表现。当波动率指数越高时,意味着投资者预期未来股价指数的波动性越剧烈;当波动率指数越低时,意味着投资者认为未来的股价波动将趋于缓和。根据上证50ETF期权的交易价格情况,上海证券交易所于2015年6月26日发布了中国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数—中国波指(iVIX)。


趣味小测试



1、iVIX指数通过反推当前在交易的期权价格中蕴含的隐含波动率,反映未来( )日标的上证50ETF价格的波动水平。
A.10
B.20
C.30
D.40
(知道答案的小伙伴可将你认为对的选项发到评论区,答案在下一期公布)







【上期解析】上期小测试的正确答案是B,跨期套利与现货市场价格无关,只与期货可能发生的升水和贴水有关。

END





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