策略简单介绍:主要利用BS期权定价模型计算出期权合理价格,当期权估值过高买入标的股指期货卖出股指期权,当期权估值偏低卖出标的股指期货买入股指期权。
算法如下
申明变量
GLOBAL_VAR CODE_optionc,CODE_optionp,CODE;
GLOBAL_VAR LSBDLC,LSBDLP,VOL,C1,C2,CC,N,S,L,r,T,d1,d2,P1,P2;
GLOBAL_VAR PINGVOL;
GLOBAL_VAR COIN,COIN1;
VOID TRADE1()//开仓函数
{
IF(C2LSBDLP&&AL_BuyRemainPosition(CODE_optionp)==0&&AL_BuyRemainPosition(CODE)==0&&COIN1==0)
{
T_Deal(CODE_optionp,0,0,1,Price(CODE_optionp,"Ask"));
T_Deal(CODE,0,0,1,Price(CODE,"Ask"));
COIN1=1;
}
}
VOID ALLCLOSE()//平仓函数
{
IF(CurrentTime()>=(ExpirationDate(CODE_optionc)-432000)||CurrentTime()>=(ExpirationDate(CODE_optionp)-432000))
{
PINGVOL=AL_BuyRemainPosition(CODE_optionc);
IF(PINGVOL>0)
{
T_Deal(CODE_optionc,1,1,PINGVOL,Price(CODE_optionc,"Bid"));
}
PINGVOL=AL_SellRemainPosition(CODE_optionc);
IF(PINGVOL>0)
{
T_Deal(CODE_optionc,0,1,PINGVOL,Price(CODE_optionc,"Ask"));
}
PINGVOL=AL_BuyRemainPosition(CODE_optionp);
IF(PINGVOL>0)
{
T_Deal(CODE_optionp,1,1,PINGVOL,Price(CODE_optionp,"Bid"));
}
PINGVOL=AL_SellRemainPosition(CODE_optionp);
IF(PINGVOL>0)
{
T_Deal(CODE_optionp,0,1,PINGVOL,Price(CODE_optionp,"Ask"));
}
PINGVOL=AL_SellRemainPosition(CODE);
IF(PINGVOL>0)
{
T_Deal(CODE,0,1,PINGVOL,Price(CODE,"Ask"));
}
PINGVOL=AL_BuyRemainPosition(CODE);
IF(PINGVOL>0)
{
T_Deal(CODE,1,1,PINGVOL,Price(CODE,"Bid"));
}
Exit();
}
}
VOID MAIN()//主函数
{
CODE_optionc="IO2005-C-3800";
CODE_optionp="IO2005-P-3800";
CODE="IF2009";
N=20;
LSBDLC=#Get("NAME1","LSBDL",0);
//计算历史波动率算法BDL:=STD(LN(C/REF(C,1)),N)*SQRT(252)/SQRT(2*N);
LSBDLP=#Get("NAME2","LSBDL",0);
S=Price(CODE,"New");
L=StrikePrice(CODE_optionc);
r=0.02;
T=((ExpirationDate(CODE_optionc)-CurrentTime())/86400)/365;
d1=(LN(S/L)+(r+0.5*POW(LSBDLC,2))*T)/(LSBDLC*POW(T,0.5));
d2=d1-LSBDLC*POW(T,0.5);
C1=S*NormDist(d1)-L*POW(2.7182,-1*r*T)*NormDist(d2);
P1=L*POW(2.7182,-1*r*T)*(1-NormDist(d2))-S*(1-NormDist(d1));
C2=Price(CODE_optionc,"New");
P2=Price(CODE_optionp,"New");
TRADE1();
ALLCLOSE();
}
期 货 广 告
@所有人,期货开户&&居间合作
- 期货公司正式员工免费开户,所有开户客户手续费最低可调至交易所+1分佣金,行业最低手续费标准。
- 公司客户交易保证金默认为交易所基础上+3%,最低可调低至交易所优惠保证金。
- 极速交易系统,主席上期技术CTP柜台,次席中金飞马柜台,万兆光纤,网络低延迟,交易跑道顺畅。
- 电脑PC端交易软件支持彭博闪电手、快期V2、快期V3,飞马终端;手机app软件(免费)有博弈云、同花顺、快期小Q等;程序化软件有策略星、鸟枪、金字塔、开拓者等。
- 开户客户免费提供行情分析解读和投资策略咨询服务,公司研究所支持投研和分析报告。
- 提供固收类资管产品资产配置服务,可查询历史稳定业绩,适合高净值投资者和机构投资者参与。
- 居间合作,返佣比例60%起步,包括留存手续费佣金和交易所交返,每月返佣定时发放和提供详细的返佣数据账单。
居间返佣举例:
上海期货交易所黄金,交易所手续费10元/手,期货公司加收客户佣金1元/手,客户交易手续费11元/手。
A. 留存手续费佣金1元/手
B. 交易所交返3元/手(交返=交易所手续费*30%)
居间返佣比例80%(留存手续费佣金+交易所交返)
居间返佣=1元/手*80%+3元/手*80%=3.2元/手(税前)
欢迎业务合作,技术交流的朋友,来电或者添加微信:18061758771
|
|