带你读懂股指期权 -- 蝶式套利

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百家讲盘   2020-4-24 23:37   1759   0
蝶式价差组合(Butterfly Spreads)


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在这期视频中,主要分享股指期权期权系列中的蝶式价差组合


视频概述:
什么是期权组合套利期权组合套利定义
---它是一个用两个或者两个以上的期权构建期权组合,实现套利的策略。


为何要构建碟式价差组合
---期权蝶式价差组合初始投资少,是组合投资常用的方法。



如何构建碟式价差组合
---蝶式期权价差组合,是由三种到期期限相同,执行价格不同的四份同种(全部为看涨/看跌期权)期权组成。三种执行价格假设为X1
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