期权投资日记2020.4.21

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【期权净资产净值图】

图示说明：
★此图为作者本人创立的模拟账号净值曲线，用自己的期权投资策略交易，以2020年4月7日期权净资产4862659.66元为基础日净资产（有问题看4.20日表格调整），每日记录净值变化和净资产变化。净值=当天收盘后净资产÷2020年4月7日收盘净资产，仅供投资者参考。
★模拟账号基本情况：期权净资产：4462078.70元
★今日变化：亏损 42291.10元最新净值：1.0717
★今日变化原因为：1.宽跨策略偏看涨部分亏损，已调整
2.对角线备兑和备兑策略因行情下跌亏损
【整体说明】
上证50ETF今开盘就开始下探行情，午后行情探底回升，震荡上行，盘中最高2.798元，最低2.756元，收盘价格2.771元，跌1.14%，震荡格局中的缓慢攀升被打破，短期的慢牛行情经受考验，但整体市场直接转跌概率不大，建议多空仓位配平，回到宽跨策略。

【持仓策略】(多空平衡)
1. 宽跨策略（调整）
持有5月宽跨策略，卖出2650——2900；
持有5月宽跨策略，卖出2600——2900；
增加部分5月卖出2700认沽做方向投资全部平仓；

2.做多备兑策略（调整）
备兑策略稳健型：买入50ETF并持有卖出5月2850认购。
备兑策略激进型：买入50ETF并持有卖出5月2800认购。及时关注50ETF价格，根据价格调整持仓合约。

3.做多对角线备兑策略（调整）
买方对角线备兑策略：买入6月2350认购合约，卖出4月2800认购合约剩余40元平仓，新开卖出5月2800认购。
卖方对角线备兑策略，卖出9月3100认沽合约，卖出4月2800认购合约剩余40元平仓，新开卖出5月2800认购。

4.做空对角线备兑策略（新增做空对角线备兑）
卖方对角线备兑策略，卖出9月2600认购合约，卖出5月认沽2750认沽合约，随时保持50价格平值移仓近月合约（上涨移动认沽）。

【行情应对】(调整策略也整体偏看涨)
持续观察上证50变化，若下一交易日50ETF突破2.80元，
①　宽跨策略2650——2900暂不调整
宽跨策略2600——2900调整至2650——2900
②　备兑策略和做多对角线备兑不调整
③　做空对角线备兑策略调整至2800认沽

持续观察上证50变化，若下一交易日50ETF回调破2.75，
①　宽跨策略2650——2900调整至2650——2850；
宽跨策略2600——2900调整至2600——2850；
②　备兑策略稳健型调整至2800，
备兑策略激进型和做多对角线备兑调整至2750
③　做空对角线备兑策略不调整

持续观察上证50变化，若下一交易日50ETF超过2.73——2.82的区间，止不利合约，留下有利合约

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