一道外汇期权应用的计算题

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匿名   2017-8-22 17:48   7022   1
一道外汇期权应用的计算题
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热心网友  15级至尊 | 2017-8-25 01:34:51 发帖IP地址来自
1.当USD1= JP¥106.00时,买入美元看涨期权是平价期权,损失的是期权费30万元,同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12万元,共亏损18万元。2.当USD1= JP¥104.00时,买入的看涨期权不行权,损失期权费10000000*3%=30万元,同时看跌期权的空头由于汇率高于执行价102,多头放弃行权从而获利期权费10000000*1.2%=12万元,共损失18万元。3.当USD1= JP¥97.00 时,买入的看涨期权不行权,损失期权费10000000*3%=30万元,同时卖出的看跌期权由于汇率低于执行价102,多头方行权导致的损失(102-97)*10000000-12万元(期权费)=4988万元,共损失5081万元。
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