期权投资日记2020.4.15

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【期权净资产净值图】

图示说明：
★此图为作者本人创立的模拟账号净值曲线，用自己的期权投资策略交易，以2020年4月7日期权净资产4862659.66元为基础日净资产，每日记录净值变化和净资产变化。净值=当天收盘后净资产÷2020年4月7日收盘净资产，仅供投资者参考。
★模拟账号基本情况：期权净资产：5141828.96 元
★今日变化：-42363.51元（亏损）最新净值：1.0574
★今日变化原因为：1.宽跨策略略偏多头亏损
2.行情下跌对角线备兑和备兑策略的亏损

【整体说明】
上证50ETF今早开盘后震荡走弱，全天震荡下跌直至收盘，收盘价格2.751元，跌0.72%，有所回调，但整体上升格局并没有打破，，短期大概率维持震荡上行的行情，建议多空仓位偏多头，可以采取宽跨带有上涨偏度或者宽跨中性加中间方向投资合约的做法。

【持仓策略】
1. 宽跨策略（未调整）
持有5月宽跨策略，卖出2600——2900；
中间卖出5月2650——2850增强收益；
增加部分4月卖出2700认沽做方向投资；

2.备兑策略（未调整）
备兑策略稳健型：买入50ETF并持有卖出4月2800认购合约。
备兑策略激进型：买入50ETF并持有卖出4月2800认购。及时关注50ETF价格，根据价格调整持仓合约。

3.对角线备兑策略（未调整）
买方对角线备兑策略：买入6月2350认购合约，卖出4月2800认购合约，随时保持50价格平值移仓近月合约。
卖方对角线备兑策略，卖出9月3100认沽合约，卖出4月2800认购合约，随时保持50价格平值移仓近月合约。

【行情应对】
持续观察上证50变化，若下一交易日50ETF突破2.80元，
①　将现持有的宽跨策略2600——2900和2650——2850都调整至2650——2900
②　备兑策略激进型和对角线备兑策略：比较2800合约大于2850合约时间价值高低，选择调整至高时间价值合约。
③　备兑策略稳健型：调整卖出2850认购合约。

持续观察上证50变化，若下一交易日50ETF回调破2.74，
①　将现持有的宽跨策略2600——2900和2650——2850都调整至2600——2850；
②　备兑策略稳健型调整至2750认购合约。（低于2.75价格便可调整）
③　备兑策略激进型和对角线备兑策略调至2750认购合约（低于2.75价格便可调整）

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