50ETF期权上市以来买卖期权胜率数据更新

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来源：发鹏期权说
消息面淡定，倒是武汉新领导上任后疫情确诊数量陡增引起了圈内一番有关“表外转表内”的嘲讽，数据看着吓人其实应是利空兑现，总体中性。A股今日终于止涨小幅回落，300和50指数至收盘分别跌0.62%、0.69%，随后的走势逻辑应该转移到疫情导致的GDP影响上来，短期市场理应平静思考一下为好，看不清前在车上的可以不下车，但新上车得等等。
行情回落下，300和50期权今日小幅升波，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权2月平值期权隐波涨约0.5个波动率至17.0%+，认购隐波涨幅稍多于认沽，贴水小幅收窄，其中2月认购期权隐波14.5%+、认沽期权隐波跌至19.5%+；300期权隐波同步上行约1个波动率，000300指数期权2月平值隐波收20.5%-，159919ETF期权2月平值隐波收18.0%-，510300ETF期权2月平值隐波收18.0%+。隐波稍升，微幅收窄不改沽贵购便宜的贴水继续，加上浅虚值区域波动率曲线的认沽端上翘保持，期权市场整体保持理性的下跌防护姿态。

交易执行上思路继续维持昨日的观点，中性卖方落袋为好，继续拿着的理由转换为赚时间与降低其他头寸成本，期权波动买方建议在这个无明确事件和假期因素时等待一下。
回归主题，盘面无聊，我也是再拉了一下50ETF期权上市以来期权买方与卖方的胜率数据， 50ETF自2015年2月9日上市以后，截止昨日，累计上市的期权合约数量为2200，按照合约为单位统计，按照到期日期权实际交割价值(目前仍上市交易的取最新价)对比上市首日开盘价，以期权买方的角度得到胜率数据如下：
a.至少保本的合约数量为694只，对应期权总只数的31.55%（不考虑头寸分布的期权买方胜率），其中认购期权盈利只数为390只，对应总只数的17.73%，认沽期权为304次，对应总只数的13.82%；
b.以期权上市首日50ETF期权当月平值期权隐含波动率为判别基准，上市时隐含波动率