2010年4月15日-鸡蛋期货机会分析

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 程序化交易指南  2020-4-18 16:28  990  0

鸡蛋各合约之间价差波动很大，如果能够善用基本面分析、季节规律、历史数据，就可以分析出很多损益比很好，甚至无风险的套利机会。

套利机会：

06 vs 07 反套，价差200点入场
07 vs 08 正套，价差650点入场
08 vs 09 反套，价差100点入场
09 vs 01 反套，价差230点入场

单边机会

05 3120多，3280空
06 3200多，3350空
07 3480多，3560空
08 4070多，4140空
09 4220多，4290空
01 4030多，4060空

[h1]一般性套利原则[/h1]

尽量选择相邻合约，大于4个月的，纯粹是两个单边合约。
价差最好到极至再动手。
合约上下限明确的套利，适合等到边界再套
尽量同时开仓，同时平仓
最好是能避免受基本面变化干扰
节前节后做价差拉大
相邻合约价差接近700，可做缩小

[h1]经典套利组合[/h1]

01 vs 02: 节前节后逻辑，通常01最强时见顶。
02 vs 08: 08远月还未涨起来，02受01拉动涨高，通常01最强时见顶。
08 vs 09: 节前节后逻辑，通常01最强时动手
10 vs 01: 08最强时，拉高了10，10 01价差小。

完整鸡蛋跨期套利指南

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