强烈看空的策略

相比合成空头，有优化的空头策略。比如1 买入远月认沽，同时卖出近月虚值认购。2 或者买入远月认沽，同时卖出近月宽跨。3 或者买入远月认沽，同时卖出近月虚值认沽。有大佬做过统计分析吗？

JohnD · 2020-4-17 21:17:28

这几天卖期权的翻翻了哪 @saking

相比合成空头，有优化的空头策略。比如1 买入远月认沽，同时卖出近月虚值认购。2 或者买入远月认沽，同时卖出近月宽跨。3 或者买入远月认沽，同时卖出近月虚值认沽。有大佬做过统计分析吗？

saking 发表于 2020-4-17 20:24

saking · 2020-4-17 21:29:15

卖权前几天的确很爽，不过现在隐含波动率已经降下来了@JohnD

JohnD · 2020-4-17 21:38:40

哈哈，现在卖不行了，可以买股票看看

MRCUI · 2020-4-17 21:39:28

mark

saking · 2020-4-19 07:26:25

这个实际上就是一个合成空头叠加日历价差再叠加牛市价差或许还有一个比例价差的组合策略，其优劣可以拆开分别估算。

saking · 2020-4-19 09:36:59

这一变异策略的核心是1 西塔值中性可以节约保证金2西塔值为正可以多获得时间价值

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