市场中性策略学习2

模拟仓中在不断变化。周四把双卖2700购和2800沽都平掉了，4月份的gamma升3了，对双卖非常不利，我的理解是期权价格波动速度越快，delta比喻成速度变快，那么gamma作为加速度变化加快，时间价值占比越来越小，被内在价值影响，受方向影响过大。我之前看震荡行情，但是行情一直口平淡无味，建4成仓位的日历合约。日历合约建仓买远买近，绝对中性，购入平值。