数字货币与传统期货市场的区别

传统的期货市场，比如国内的期货市也好，国外的期货市场也好，一般都是基于C、C++语言进行开发的。比如交易所定义了数据的类型，例如价格是实数，成交量是整数等等，然后客户端用用回调的方式接收数据。这种模式，由于底层都是C写好了，所以其它的接口，比如C#、Python、Go，本质上都是封装了C的接口，所以用C/C++这些还是有天然优势的。其它的语言，你咋知道它封装的有没错呢？但是对数字货币交易所，一般采取了截然不同的行情和交易模式。比如它们一般采取websocket的模式，其实在浏览器装一个websocket的插件也可以接收这些数据的，因此不依赖任何语言。一般数据也是Json格式，作为字符串接收下来，然后用相关的json的解释工具parse一下，就可以保存下来了。这种模式，某种意义上，比传统期货市场要高级一些。毕竟在浏览器都可以收到数据，方便调试，而且任何语言都是一样的。比如C++要借助libcurl, libwebsocket等library，其实这些也不是很难，网上搜一下，把地址改成数字货币的就可以了。期货市场的行情一般是500毫秒，好一点的接口250毫秒，不过要钱。数字货币的接口很多也是500毫秒，好一点的100毫秒，不过貌似也有流量限制。因此，本质上来说，期货方面基于分笔数据的策略可以直接用于数字货币。还有一点，数字货币免费的数据有20档盘口的，买卖各20档，这个比传统期货好多了。传统期货市场，比如上期所要托管才有5档，大商、郑商、中金都有每年25-30万才有5档。因此，数字货币这方面会对量化的人更有优势。数字货币也有免费的历史行情可以下载，比如1token，基本上免费的话可以下载10天的分笔20档数据，然后流量用满，第二天可以继续下，或者购买一下流量。逐笔数据不大建议，太贵了，下载了也用不着。逐笔的话，500毫秒计算，一天也有10几万个行情，这个量会比期货大，螺纹一天有夜盘也才5万左右，现在少多了。这个数字货币期货交易是否靠谱呢？其实，众所周知，我自己的态度是完全客观中立的。从交易便利性来说，数字货币有永续合约，这意味着不必处理换月的事情，类似股票；另外，它可以做多，可以做空，基本对称的，这点类似期货；最后，它是7*24小时交易，类似外汇；因此，它是融合了股票、期货、外汇的优点，从交易的角度，还是可以的。至于交易费用、合约设计方面，数字货币一般理论的买卖价差比较小，因此人们正常来说不会挂单的，毕竟波动太大，来不及排队，价格就飞了；因此，一般来说，数字货币交易所都会补贴被动挂单的做市商，甚至说被动成交有负的手续费，以此来吸引做市商。7*24交易的好处有很多，比如调试程序方便，不必等开盘时间；价格连续没有跳空，方便建模处理，都是平稳随机变量；交易时间长，交易次数多，如果是做市类型策略可以盈利更多。对于数字货币的前景如何？目前比特币1万美元左右，最高2万多，最低接近零，因此，无论上涨还是下跌，都有1万美元的空间，无论看多还是看空，其实都是可以的。很多做比特币的亏钱是亏在主动成交的手续费上，那个很不理智。比如某些交易所，主动成交7.5%%，被动成交赚1.5%%，而买卖价差只有0.5%%左右，因此被动肯定比主动好，哪怕等价格升了再挂单买也可以的。总之能被动就不要主动。从赚钱的角度，能赚大钱的都是创新了商业模式，比如亚马逊网上卖书、云服务器、kindle阅读器、回收火箭等，基本上都是它开创的商业模式，别人还挺难跟上他的节奏。数字货币也是一种全新的商业模式，互联网更多改变人们的生活，数字货币似乎更多改变金融的运作模式。国内炒期货的才100万人，但全世界炒数字货币的有1000万人，这本身就是一个更大的市场，而且没有国界。反正现在疫情严重，我也是抛砖引玉，给大家一些思路。这玩意交易真不难，不需要官方接口，自己撸libcurl, libwebsocket就行，比期货友好多了。其实我的期货策略也是可以用的，毕竟我说了都是500毫秒的数据，数字货币还有更多盘口。

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