期权波动率交易也是个败家玩意儿

最近深刻体会到哪怕是业余玩，波动率交易也是个固定投入高的坑货。
首先，必须得算隐含波动率吧，啥模型都成，主要是个参考系；
其次，波动这么大的市场、怎么说得日内分钟级别的数据吧。至于Tick什么的还是有点奢侈(主要是tick级别的隐含波动率计算要么费代码、要么费硬件、非高频还尼玛用不上)。
然而春节后的远程办公时代，自己用的数据源出过问题。
一般散户的交易软件出问题是家常便饭。
Wind终端算专业的吧，今儿早上的IV让人一懵，重启没解决，好吧，肯定是服务器计算部分的错误了。

所以说稳定、可靠的数据源和计算对业余玩家来说，真心需要花几份钱。
当然这还只是解决了行情和指标的问题，交易部分的费用或代码成本那是数量级的差别。
（做市商和高频套利的绕行，跟我们穷人不在一个市场；当然也有花了几百万、依旧赚不了钱的交易者。）

如果摊在现在的A股波动上，那就更惨了。
看看人家美股，大事件啊、赶紧跑！！！跌个酣畅、天天熔断；救市出实质利好啦！！！涨个痛快、一天10%。抢反弹的早就止盈跑路了。
反观A股，上午暴跌5%，赶紧申购个基金，下午——是不是要救市了？传说要出政策？拉一拉收盘跌个2%就好了。擦！
出利好啦，开盘涨了2%、可以赎回来了，抢跑的资金下午就砸下来了。擦！
申购的基金天天在盈亏之间反复，但愿今天以后能彻底脱离0轴。
都说中国政策空间大，结果呢，一天挤一点，还掺杂在各种似真似幻的传言里。然后呢，最近几天的A股都不知道把预期循环博弈展现到第几重了？

指数涨跌

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和

隐含波动率

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，相比海外的简直波澜不惊。
“buy the rumor, sell the news”已经不适用了，因为这些消息和预期是交织在多重时间周期、多个局部板块下的。苦！

期权波动率交易也是个败家玩意儿

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