期权策略0425

2018年4月25日星期三一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.718元，上涨2.26%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额390.795亿元，权利金成交金额7.429亿元；合约总成交1435469张,较上一交易日增加33.55%，总持仓1569490张，较上一交易日减少2.37%。认沽认购比为0.76(上一交易日认沽认购比0.91)。二、市场观点前一日认为，谨防分化格局短线延续，中小指数中期弱势格局仍未扭转仍需谨慎，比预期的还要强，各指数共振上扬。当前看，短线有希望挑战上方缺口，中小板及深成指弱势格局仍未完全扭转，创业板指数如再上涨短线有望走强，同时又临近小长假，不排除短线冲高回落的走势，但只要不出现极差中阴线，短线弱势格局有望改善。三、策略应用分析1、看多方向。逢下探，买入5月2600-2650购，超过30-50%考虑止盈。2、看空方向。逢反弹卖出5月虚值认购，急跌及时止盈。3、看平方向。卖出5月2750购+5月2550沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓5月2700购，仓位32%，总收益1242%。今日操作计：50指数收破2700点出局。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份备兑仓4月2850购，仓位92%，总收益49.83%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓4月2600沽，风险度67%，总收益16.46%。今日操作计划：跌破行权价收盘前考虑是移仓。
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