50ETF期权策略(4.01)

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投资预测家   2020-4-4 00:04   1224   0
大盘观点:


沪指没能完全修复上方2772缺口,目前处在5日线和十日线之间,短期方向开始博弈,在 接下来两个交易日内,沪指会面临选择方向。昨天是3月份的最后一个交易日,月线收的比 较难看,完全抹平2月份的涨幅,好消息是没有打破月线级别的上涨趋势,也就是没有创出新 低。3月份总体来看是爆量的一个月份,比二月份还高,所以4月份想要股市立马反转,比较 难。更多是是要看4月份公布的2019年年报,谨防一些爆雷的公司,尤其是前期高位股。而市 场整体还是偏向于一贯的思路,寻底的过程,这个过程是磨人的,主力会一遍又一遍试探散户 的耐心。很多股票的估值目前都回归合理区间,目前就是要等待国外疫情的结束以及2020第 一季度数据的冲击过后。今天和明天沪指可能会选择短期方向,若是继续向下,关注前低2646


50ETF 期权买方日内单腿交易计划:
认购合约(日内交易主合约:4 月购 2700、4 月购2650) 1. 50ETF 价格在 2.620~2.630的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。
认沽合约(日内交易主合约:4 月沽 2650、4 月沽2700) 1. 50ETF价格在 2.680~2.670 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。
50ETF 日内关键价位和数据:
3 月 31 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):2.700 上端压力价位:2.728 下方支撑价位:2.621


期权行情回顾:


两市集体高开,但没有持续性,主要是因为没有权重板块带动市场,另一个就是市场的买入 意愿不强。上证50收盘反而转绿,主要是因为银行板块跌幅较多,其中工商银行收跌 1.34%,即使今天北向资金净流入30亿元,也不能顶住上证50的下跌。而银行股的整体下 跌,对于目前的反弹格局来讲不是一个好消息,而且今天银行是放量下跌。若是明天持续下 跌,那么这一轮的反弹格局可能被直接终结掉。期权各标的隐含波动率有所下降,这导致今 天卖方获利,即使高开,认购合约整体下降不少。


期权观点:




60分钟布林带目前在收敛,所以今天高开,第 一反应就是看有没有机会开认沽合约。收口越来越小,预计50etf多空会很快决胜出 方向来。个人的观点方向会继续向下。几个逻辑,第一四月份来了,A股是公布年报的时 候,同时也是公布第一季度各项经济数据的时候,不容乐观;第二,美股目前看来没有继续 下跌,反而有稳住的意思,但是疫情对于美国经济数据的冲击可能比你想象的更大。所以, 对于四月份来说,个人来看,不是很乐观。可能会出现比现在还低的位置,提前做好预防, 出现了也就不惊慌了。所以整体的思路以震荡偏下行应对。逢高做空,封低买入。
50ETF认购合约方面,普遍收跌。总持仓量增加8.7万张左右,隐含波动率下降至 25.75%。认购合约今日隐含波动率下跌明显,一方面是市场高开高走无持续性,认购合约的 卖方大幅增加,一方面现在市场反弹无量,大部分人还是不看好。所以这也是昨天提到的 2.700没有实际突破可以考虑买入认沽。接下来,看50etf下跌多少,再考虑认购合约。
50ETF认沽合约方面,今日虚值下跌,实值上涨。总持仓量增加1.4万张,隐含波动率下降至 35.17%。认沽合约今日增仓并不多,投资者更远选择卖出认购合约表达自己看空的观点,也 不愿意大幅买入认沽合约,认沽合约的隐含波动率高企始终是一个风险,所以即是买入认 沽,方向判断正确,也建议日内平仓,隔日低开高开的行情比较难判断。明日盘中继续寻找 买入认沽的机会。
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