期权日评0311：搓麻将行情~

一、行情简述昨晚美股大涨5%+，今天标的平开并小幅下探，随后窄幅震荡，下午一开盘，不知什么原因，开始向下调整，最后下跌幅度超过1%，其中300跌幅稍微大点。

主要成分股纷纷翻绿。

二、期权表现今天上午标的窄幅震荡，实际上期权是个双杀的格局，波动率有所下降，卖出跨式暂时会有浮盈。下午随着方向的出现，认沽涨幅较好，认购跌幅更大。

不过总的来说，比昨天和前天好多了。波动率尤其认沽的波动率还是高位。

三、特色事件卖方好不容易能喘气半天。我们看到一对宽跨式的价和图如下：
上午短暂冲高就开始回落，100组最大可以赚1万元，等到下午标的波动加大时，价和图开始上升，和昨日的收盘价差不多。那么，波动率到底什么时候降呢，时间价值什么时候才开始损耗？最近就是打麻将的行情，红绿相间，我们看两个合约的走势就知道。

一点也不连续，天堂和地狱之间的感觉。
四、策略马后炮今天上午主要是赚取一点点降波的利润。昨日的牛三腿看到涨幅不大，就把牛腿平掉，随后根据行情小波动微调。

下午一点钟准时醒来，一看情况不对，赶快翻身起来，减仓卖沽，加仓卖购，有一点点方向性的利润。

回了点血~但仍然战战兢兢