美元兑人民币期货早间播报20200318

市场数据
3月18日，人民币对美元中间价较上个交易日下跌234个基点，报7.0328。截至上午10時，境内人民币即期报7.0125，境外人民币即期报7.0271，境外人民币1个月隐含波动率报6.8775%，一个月期限的25 delta风险逆转组合水平下跌至2.0275%，港交所美元兑人民币期货成交量来到3,949张合约。

港交所HKEX 美元兑人民币（香港）期货

17-03-2020 数据：

数据及图像来源：香港交易所HKEX网站 www.hkex.com.hk 18/03/2020 11:32

新加坡交易所SGX 美元兑离岸人民币外汇期货

17-03-2020 数据：

数据及图像来源：新加坡交易所网站 www2.sgx.com

宏观消息

美元指数周二大涨1.63%，因企业和投资者担心新冠病毒在全球蔓延导致经济停滞，因而寻求流动性最强的货币。日本央行周二为金融体系注入美元规模创下2008年以来新高，韩国也承诺将很快采取行动。澳洲央行重申随时准备进一步放松政策，增加了外界对本周出台刺激措施的臆测。欧元兑美元下跌1.77%，美元兑日圆升1.82%，澳元兑美元跌2.42%至2003年以来的最低水平，因澳洲的大宗商品出口，澳元对全球经济增长放缓十分敏感。人民币兑美元即期周二收跌逾120点，与中间价同创近三周新低，因避险情绪仍主导市场，美元购汇需求持续旺盛。
中国银保监会周二公布，2月末，银行业金融机构不良贷款余额3.3万亿元人民币，不良贷款率2.08%，较上月上升0.05个百分点；与此同时，关注类贷款同比明显多增，主要受部分地区个人住房抵押贷款和信用卡贷款等未按时还款计入关注类贷款所致。
新西兰周二称，将向经济注入121亿新西兰元(73.1亿美元)资金，相当于该国国内生产总值(GDP)的4%，以缓解新冠疫情致业务中断可能引发的经济萎缩。新西兰财政部长表示，该方案推出后，2021年第一季经济料将下滑1%，并会让核心政府债务将超过新西兰目前设定的目标：国内生产总值(GDP)的15-25%。
美联储周二表示，将恢复2008年金融危机期间使用的商业票据融资安排，以直接向企业和家庭提供信贷，因最近几日新冠疫情忧虑加剧信贷市场流动性紧缩状况。美联储表示，财政部将为其商业票据业务提供100亿美元的信贷担保。特朗普政府亦提出一项8,500亿美元的刺激计划以提振经济，并考虑在两周内给美国人发放1,000美元的支票。
菲律宾股市周二起无限期关闭，汇市及债市则是中止交易，这是全球首见因为新冠病毒关闭市场的案例，当局称这是考量到交易员所面临的安全风险。菲律宾国库部长称，封城是固定收益交易暂停的原因。汇市交易将于今日恢复。

合约细则
合约
港交所美元兑人民币(香港)期货
交易代码
CUS
合约月份
即月、下三个历月及之后的六个季月
合约金额
100,000美元
报价单位
每美元兑人民币（如1美元兑人民币6.2486元）
最低波幅
0.0001元人民币（小数点后第4个位）
交易所保证金
RMB 12,142
交易时间
上午8时30分至下午4时30分 (不设午休) 及
下午5时15分至翌日凌晨1时正 (到期合约月份在最后交易日收市时间为上午11时)
最后结算日
合约月份的第三个星期三
最后交易日
最后结算日之前两个营业日
最后结算价
由香港财资市场公会在最后交易日上午 11 时 30 分左右公布的美元兑人民币（香港）即期汇率
结算方式
现金结算（离岸人民币）

合约
新交所美元兑离岸人民币期货
交易代码
UC
合约月份
13个月加接下来的8个季度月
合约规模
100,000美元
报价单位
每美元兑人民币（如1美元兑人民币6.2486元）
最低波幅
0.0001元人民币（小数点后第4个位）
交易所保证金
RMB 12,100
交易时间
上午7时30分至下午5时55分 (不设午休) 及
下午6时15分至翌日凌晨4时45分 (到期合约月份在最后交易日收市时间为上午11时)
最后结算日
合约月份的第三个星期三
最后交易日
最后结算日之前两个营业日
最后结算价
由香港财资市场公会在最后交易日上午 11 时 30 分左右公布的美元兑人民币（香港）即期汇率
结算方式
现金结算（离岸人民币）

合约
亚太交易所美元兑人民币(香港)期货
交易代码
合约符号表达方式为 UCyymmW#，其中yy，mm及W分别表示年、月、周。例如：UC1901W3代表2019年1月第3周到期的UC合约
合约系列
合约系列由4个周合约、3个月合约以及3个季合约组成，10个合约由近到远依次递进排列。其中，所有月合约均在当月第3周，季合约均在3月、6月、9月及12月
合约金额
10,000美元
报价单位
每美元兑人民币（如1美元兑人民币6.2486元）
最低波幅
0.0001元人民币（小数点后第4个位）
交易所保证金
RMB 980
交易时间
周一至周五，包括新加坡公共假期（新年假期除外）
T时段
上午6:55—上午6:59（日盘前集合竞价）
上午6:59—上午7:00（日盘前集中撮合）
上午7:00—下午18:00（日盘交易时段/第二交易时段）

T+1时段
下午19:25—下午19:29（夜盘前集合竞价）
下午19:29—下午19:30（夜盘前集中撮合）
下午19:30—次日上午5:00（夜盘交易时段/第一交易时段）
最后交易日
合约所在周的周一上午11点。当日进行交割。
最后结算价
由香港财资市场公会在最后交易日上午 11 时 30 分左右公布的美元兑人民币（香港）即期汇率
结算方式
现金交割（离岸人民币）

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