期权策略2020/03/17：注意三月份合约时间价值损耗！

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期权盘前策略
一.市场观察
   此前，欧美国家在防疫上的“无政府状态”和对疫情的“轻视”，让市场对于疫情的前景非常担忧，增加了不确定性。但是，过去几天，经过我们的不完全统计，有十几个国家纷纷开始采取有效手段，包括“封城”、宣布国家进入紧急状态等。这一点有助于，市场从“疫情失控”的担忧中逐步缓解过来。近期A股市场出现超跌反弹的概率较高，方向上，建议继续关注新基建的机会，同时关注半导体大基金和华为P40手机发布的事件性机会。中期来看，超跌反弹的延续度，取决于两个因素，一是货币政策引导的流动性预期，二是全球疫情是否能够很快看到拐点。

上周央行无公开市场操作，资金价格下行幅度收窄：上周央行无逆回购操作，无逆回购到期，无MLF操作，无MLF到期；上上周央行无逆回购操作，无逆回购到期，无MLF操作，无MLF到期。上周SHIBOR(3个月)收于2.202%，下降5.60BP；银行间同业拆借(1天/7天)收于1.48%/2.30%，分别变动4/3BP；银行间质押式回购利率（1天/7天）收于1.46%/2.09%，分别变动2/3BP；AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于1.74%/2.03%/2.12%，分别变动-14/-1/-2BP。上周末3A企业债到期收益率(1年/5年/10年)为2.98%/3.24%/3.41%，较前一周分别变动0.70/0.82/-3.24BP。

产业资本净减持97.94亿，北上资金大幅流出：上周产业资本增持19.88亿元，减持117.82亿元，净减持97.94亿元；上上周产业资本增持3.92亿元，减持104.21亿元，净减持100.29亿元。上周沪股通流出资金263.52亿，深股通流出资金154.43亿，合计流出417.95亿。上上周沪股通流入资金56.74亿，深股通流出资金0.53亿，合计流入56.2亿。

市场活跃度方面：截止3月13日，融资融券余额为11151.85亿，占A股流通市值2.32%；截至3月6日，融资融券余额为11270.54亿，占A股流通市值2.22%。上周全A成交额4.94万亿，日均9874.49亿，截至3月13日，融资买入额占比9.6%；上上周全A成交额5.30万亿，日均10605.46亿，截至3月6日，融资买入额占比10.6%。
二. 标的分析
   50ETF日K线图如下图，下图为多含性中枢，紫色有趋势背驰迹象，目前走背驰段等待底分型确认。

小级别主要看反弹是否重叠2.763，如果重叠则向下1分走势结束，整个反弹还可以期待，如果没有重叠那么即使反弹也是小级别构建中枢的1分线段过程，今日如果高开则注意是否5分钟盘背，后续关注是否形成中枢以及三买的出现。

沪深300跟上证50类似

三.时间周期测算

   下一个变盘点3月23日或27日。

四.期权策略

1.日内买方策略: 逢低买入4月份认购合约4000，2850合约。

2.日内卖方策略:卖出3月份卖出实值认沽合约。

3.趋势策略:三月份估计整月行情都不好，建议逢高卖出为主。长趋势逢低买入4~5月的认购合约。

五.风险提示:3月份合约比较贵，波动率会低，如要实时盘中高低点分析资讯的找我开户入客户群。

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期权号

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