【期权每日资讯】2020-3-17

今日点睛
指数探底反抽，波动率维持高位，期权3月合约普跌。
01
现货行情分析

上证50指数（代码：000016）收于2685.59点，下跌8.43点，跌幅为0.31%，成交700.84亿元。

50指数权重前十的股票多数上涨，其中，权重最大的中国平安上涨0.19%。

50指数前10成分股

日期：2020.3.17，数据来源：WIND

沪深300指数（代码：000300）收于3709.68点，下跌18.16点，跌幅为0.49%，成交2508.24亿元。
300指数权重前十的股票互有涨跌，其中，五粮液下跌2.72%。

300指数前10成分股

日期：2020.3.17，数据来源：WIND

上证50ETF（代码：510050）收盘报于2.675元，下跌0.013元，跌幅为0.45%，日内振幅为3.94%，成交额为23.79亿元。

50ETF日线走势

沪市300ETF（代码：510300）收盘报于3.693元，下跌0.033元，跌幅为0.89%，日内振幅为4.64%，成交额为36.46亿元。
沪市300ETF日线走势

深市300ETF（代码：159919）收盘报于3.763元，下跌0.63元，跌幅为0.63%，日内振幅为5.36%，成交额为8.71亿元。
深市300ETF日线走势

日期：2020.3.17，数据来源：WIND

02
期权行情分析

vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权认购合约中，近月合约多数下跌，远月合约多数上涨，成交量最大的购3月2700合约下跌9.97%，持仓量最大的购3月3000合约下跌33.73%；认沽合约多数下跌，成交量最大的沽3月2650合约下跌11.16%，持仓量最大的沽3月2500合约下跌20.77%。

50ETF成交量前五期权合约

50ETF持仓量前五期权合约

沪市300ETF期权认购合约中，3月到期合约悉数下跌，远月合约多数上涨，成交量最大的购3月3800合约下跌17.25%，持仓量最大的购3月4100合约下跌13.60%；认沽合约中，3月合约多数下跌，远月合约多数上涨，成交量和持仓量最大的沽3月3700合约下跌9.61%。

沪市300ETF成交量前五期权合约
沪市300ETF持仓量前五期权合约

深市300ETF期权认购合约互有涨跌，成交量最大的购3月4000合约下跌17.78%，持仓量最大的购3月4200合约下跌17.59%；认沽合约悉数下跌，成交量最大的沽3月3800合约下跌4.70%，持仓量最大的沽3月3300合约下跌15.56%。

深市300ETF成交量前五期权合约

深市300ETF持仓量前五期权合约

日期：2020.3.17，数据来源：WIND

50ETF期权总成交386.44万张，其中认购成交208.34万张，认沽成交178.10万张;总持仓366.15万张，其中认购持仓239.72万张，认沽持仓126.43万张;P/C成交比0.85，P/C持仓比0.53。

沪市300ETF期权总成交321.48万张，其中认购成交157.19万张，认沽成交164.30万张;总持仓217.01万张，其中认购持仓133.70万张，认沽持仓83.32万张;P/C成交比1.05，P/C持仓比0.62。

深市300ETF期权总成交68.29万张，其中认购成交34.22万张，认沽成交34.07万张;总持仓57.04万张，其中认购持仓34.22万张，认沽持仓22.82万张;P/C成交比1.00，P/C持仓比0.67。

日期：2020.3.17，数据来源：WIND

03
波动率分析

50ETF20日历史波动率为28.05%，平值合约加权平均隐含波动率为38.36%；
沪市300ETF20日历史波动率为27.03%，平值合约加权平均隐含波动率为40.66%；
深市300ETF20日历史波动率为26.61%；平值合约加权平均隐含波动率为41.09%。

各标的历史波动率

50ETF期权平值合约加权平均隐含波动率

日期：2020.3.17，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售创新团队
徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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