《波动率曲面期权波动率建模实战指南》

内容简介

这本书关注于期权隐含波动率曲面的构建，让读者更好地理解隐含波动率曲面，是波动率曲面建模方面非常**与经典的读本，基本所有关于波动率建模的研究都会引用这本书，它堪称波动率建模方面的圣经。这本书已经成为业界流传的经典资料。本书作者对局部波动率、随机波动率模型的处理方法成为业界的标准。

目录

第1章随机波动率和局部波动率
1.1 随机波动率
1.2 局部波动率

第2章风险均衡原理简介
2.1 动态过程
2.2 Heston模型下的欧式期权定价公式
2.3 Heston模型下特征函数的推导
2.4 Heston模型的仿真模拟

第3章隐含波动率曲面
3.1 从隐含波动率到局部波动率
3.2 Heston模型的局部波动率
3.3 Heston模型的隐含波动率
3.4 标准普尔500指数期权的隐含波动率曲面

第4章 Heston-Nandi模型
4.1 Heston-Nandi模型的局部方差
4.2 数值例子
4.3 结果讨论

第5章引入跳过程
5.1 为什么需要引入“跳”
5.2 跳扩散(Jump Diffusion)
5.3 特征函数方法
5.4 随机波动率加跳

第6章违约风险建模
6.1 Merton的违约模型
6.2 资产结构套利
6.3 跳灭模型中的局部和隐含波动率
6.4 违约风险对期权价格的影响
6.5 CreditGrades模型

第7章波动率曲面渐近
7.1 剩余到期时间较短的情况
7.2 Medvedev-Scaillet的结果
7.3 加入跳
7.4 剩余到期时间较长的情况：Fouque、Papanicolaou和Sircar
7.5 极小的波动率的波动率：Lewis
7.6 执行价的极值：Roger Lee
7.7 渐近性总结

第8章隐含波动率曲面动态
8.1 随机波动率模型下的波动率倾斜动态
8.2 局部波动率模型下的波动率倾斜动态
8.3 随机隐含波动模型
8.4 数字期权和数字Cliquets

第9章障碍期权
9.1 定义
9.2 特殊情况
9.3 反射原理
9.4 回溯对冲法
9.5 平价公式
9.6 准静态对冲和定性估价
9.7 针对离散监测的调整
9.8 巴黎期权
9.9 障碍期权的应用
9.10 结论

第10章奇异凯利期权
10.1 局部封顶、全局封底凯利
10.2 反向凯利
10.3 拿破仑

第11章波动率衍生品
11.1 一般的欧式收益结构概览
11.2 方差和波动率互换
11.3 波动率衍生品定价
11.4 基于二次变差的交易所交易衍生品
11.5 总结
参考文献
推荐阅读
1、《股市晴雨表》(珍藏版)
2、《漫步华尔街》(原书第9版)(珍藏版)
3、《以交易为生》(珍蒇版)
4、《专业投资原理》(珍藏版)
5、《与天为敌：风险探索传奇》(珍藏版)
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7、《如何从商品期货贸易中获利》(珍藏版)
8、《投机与骗局》(珍藏版)
9、《经典技术分析》(上册)
10、《经典技术分析》(下册)
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12、《客户的游艇在哪里》(珍藏版)
13、《彼得.林奇的成功投资》(珍藏版)
14、《战胜华尔街》(珍藏版)
15、《投资新革命》(珍藏版)
16、《投资者的未来》(珍藏版)
17、《3小时快学期权》
18、《期权36课——基本知识与实战策略》
19、《期权交易策略十讲》
20、《2周攻克期权策略》
21、《3小时快学ETF》
22、《保守型投资者的期权交易策略》
23、《波动率交易期权量化交易员指南》(原书第2版)

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