为什么文华财经和博易交易系统的delta和theta值差这么多?

论坛 期权论坛 期权     
bigzhang   2018-5-11 10:07   18675   4
同样是豆粕期货1809合约的期权,但是同一行权价上,delta和theta的值相差好多,特别是theta,完全是两个系统的值,请问这是什么情况?
比如截图里3000的行权价的认购期权那里,文华的delta=0.6402,theta=0.5310,而博易的delta=0.6180,theta=-228.7897。




分享到 :
0 人收藏

4 个回复

倒序浏览
2#
父亲  7级小牛  期权交易员 | 2018-5-11 10:18:30 发帖IP地址来自 湖南常德
文华财经是错误的
3#
风过无痕  8级牛人 | 2018-5-11 10:21:58 发帖IP地址来自 辽宁大连
4#
bigzhang  3级会员 | 2018-5-11 10:24:09 发帖IP地址来自 四川成都
跟着又看了一下股票软件(通达信)里的豆粕期权的theta,更猛。。。。话说这些都是专业软件,怎么会一个值大家差别这么大呢?


5#
黑色童话  4级常客 | 2018-5-11 10:25:33 发帖IP地址来自 澳大利亚
文华财经的期权就是一坨屎
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:89
帖子:31
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP