关于期权的隐含波动率问题！

为什么国外的隐含波动率指数vix（基于标普500指数编制的）与期权价格呈负相关，国内的隐含波动率指数与期权价格就呈正相关呢？？不是说国内的波动率计算所仿照国外吗

无心境 · 2018-4-30 04:47:43

国内外的投机大环境不一样。国外以机构投资者为主，风险越高，机构资金会采取回避方式。但国内是越疯狂，越投机。

另外，VIX在国外是有专利的，不是国内能直接使用的。交易所的隐含波动率是用自己编的公式计算的，跟VIX概念一样，实质却有很大区别。

话说，你在国外哪里见过隐波率经常保持在40甚至40以上的？国内都成常态了。

关于期权的隐含波动率问题！

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